-
1 risk-based capital
сокр. RBC *капитал на основе риска*а) банк. (показатель, характеризующий минимальный уровень капитала, необходимый банку или иному подобному финансовому учреждению для поддержания финансовой устойчивости с учетом различных рисков, возникающих при кредитных, инвестиционных и иных финансовых операций; этот показатель используется регулирующими органами при установлении требований к минимальной величине капитала банковских учреждений)See:б) страх. (показатель, характеризующий минимальный уровень капитала, необходимый страховой компании для поддержания финансовой устойчивости с учетом различных рисков, возникающих при осуществлении страховых операций; этот показатель используется регулирующими органами при установлении требований к минимальной величине капитала страховых учреждений; порядок расчета для разных типов страховых организаций может несколько отличаться; как правило, при расчете капитала на основе риска учитывается риск активов, риск неплатежеспособности полисодержателей и перестраховщиков, риск андеррайтинга, а также забалансовый риск)See:
* * *
капитал на основе риска: определение структуры капитальной базы на основе уровня риска ее различных частей; это делается для укрепления капиталов банков, стимулирования поддержания большей ликвидности и учета объема забалансовых обязательств при расчете достаточности капитала; в США с 1993 г. собственный капитал должен составлять 8% активов (ранее - 5,5%), в т. ч. 4% - капитал первого уровня (обыкновенные и неаккумулируемые привилегированные акции) и 4% - капитал второго уровня (другие разновидности капитала, включая резервы против "плохих" кредитов, бессрочные привилегированные акции); см. Basle Committee;Tier 2.* * *. . Словарь экономических терминов . -
2 risk-based capital
1) Страхование: капитал, устанавливаемый на основе оценки риска, капитал, устанавливаемый на основе риска2) ЕБРР: резервы на покрытие потерь (в банках) -
3 risk-based capital
капитал, устанавливаемый на основе риска -
4 risk-based capital ratio
сокр. RBC ratio *коэффициент капитала на основе риска*а) банк. (отношение скорректированной по определенной формуле величины капитала банка или иного подобного финансового учреждения к величине его взвешенных по риску активов)See:б) страх. (отношение скорректированной по определенной формуле величины капитала страховой компании к величине капитала на основе риска)See:
* * *
коэффициент рисковых активов, или рисковый капитальный коэффициент: отношение откорректированной капитальной базы (собственных средств) банка к активам, взвешенным в соответствии с уровнем риска (в США равен 8%); различным активам присвоены следующие веса по уровню риска: 0% - наличность, золото, государственные обязательства; 20% - срочные депозиты, чеки на инкассации, другие обязательства со сроками менее года; 50% - ипотеки, муниципальные облигации; 100% - кредиты нерезидентам, потребительские кредиты, валютные контракты, совместные предприятия, облигации, обеспеченные ипотеками; банковские холдинги с активами менее 150 млн. долл. в США не обязаны придерживаться установленного законом коэффициента рисковых активов; = risk assets ratio.Англо-русский экономический словарь > risk-based capital ratio
-
5 risk based capital method
Банковское дело: метод оценки достаточности капитала с учётом рисковУниверсальный англо-русский словарь > risk based capital method
-
6 risk-based capital ratio
Банковское дело: показатель достаточности капитала с учётом рисковУниверсальный англо-русский словарь > risk-based capital ratio
-
7 risk-based capital requirements
Банковское дело: требования к достаточности капитала с учётом рисковУниверсальный англо-русский словарь > risk-based capital requirements
-
8 RISK-BASED CAPITAL REGULATION
Англо-русский экономический словарь > RISK-BASED CAPITAL REGULATION
-
9 risk-based audit
ауд. аудит, учитывающий риск*; аудит на основе (учета) риска* (техника аудита, учитывающая факторы риска в разных областях деятельности фирмы и разрабатывающая на этом основании аудиторские тесты; цель методики — сконцентрироваться на тех областях деятельности компании, которые подвержены наибольшему риску, и повысить таким образом шансы обнаружения ошибок, недочетов и неполадок в деятельности и в отчетности)See: -
10 risk assets ratio
коэффициент рисковых активов: отношение откорректированной капитальной базы (собственных средств) банка к активам, взвешенным в соответствии с уровнем риска; см. adjusted capital base; = risk-based capital ratio.* * * -
11 capital asset pricing model
- модель ценообразования по капитальным активам
- модель ценообразования на основные средства
- модель ценообразования капитальных активов
модель ценообразования капитальных активов
Математическая модель, используемая в теории портфеля ценных бумаг (portfolio theory), в которой доход (Е) от инвестиций выражается через ожидаемую окупаемость (rm) рыночных портфельных инвестиций (см.: Markowitz model (модель Марковица)) и коэффициент “бета” (beta), т.е.
E= R (rm-R),
где R - это очищенный от риска доход.
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]Тематики
EN
модель ценообразования на основные средства
—
[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]Тематики
- электросвязь, основные понятия
EN
модель ценообразования по капитальным активам
CAPM
Экономическая модель для оценки акций, путем увязывания риска и ожидаемой прибыли. Исходя из идеи, что инвесторам требуется дополнительная ожидаемая прибыль (называемая премией за риск), если просят принять дополнительный риск.
[Англо-русский глосcарий энергетических терминов ERRA]EN
capital asset pricing model
CAPM
An economic model for valuing stocks by relating risk and expected return. Based on the idea that investors demand additional expected return (called the risk premium) if asked to accept additional risk.
[Англо-русский глосcарий энергетических терминов ERRA]Тематики
Синонимы
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > capital asset pricing model
-
12 Capital asset pricing model (CAPM)
. Экономическая теория, описывающая отношение между риском и ожидаемой доходностью, а также служащая моделью назначения цены рискованных (неликвидных) ценных бумаг. Согласно данной модели, единственный риск, который должен оценивать рациональный инвестор, это систематический риск, поскольку он не может быть устранен диверсификацией. Модель определения стоимости капитала предполагает, что ожидаемая доходность ценной бумаги или портфеля равна безрисковой процентной ставке плюс премия за риск . a model for valuing financial assets based upon their systematic risk. Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Capital asset pricing model (CAPM)
-
13 Capital asset pricing model (CAPM)
. Экономическая теория, описывающая отношение между риском и ожидаемой доходностью, а также служащая моделью назначения цены рискованных (неликвидных) ценных бумаг. Согласно данной модели, единственный риск, который должен оценивать рациональный инвестор, это систематический риск, поскольку он не может быть устранен диверсификацией. Модель определения стоимости капитала предполагает, что ожидаемая доходность ценной бумаги или портфеля равна безрисковой процентной ставке плюс премия за риск . a model for valuing financial assets based upon their systematic risk. Инвестиционная деятельность .Англо-русский экономический словарь > Capital asset pricing model (CAPM)
-
14 tier 1 capital
банк. капитал первого порядка (часть капитала банка, включающая капитал, сформированный за счет обыкновенных акций и бессрочных привилегированных акций, а также накопленную нераспределенную прибыль и публикуемые резервы)Syn:See:risk-based capital, tier 2 capital, capital adequacy, common stock, perpetual preferred stock, retained earnings, disclosed reserves, Basel Committee on Banking Supervision, tier 3 capital
* * *
капитал первого порядка, или "сердцевинный" капитал: стандартное определение капитала на основе уровня риска его различных частей по методологии, предложенной Комитетом Кука; включает акционерный капитал (обыкновенные и неаккумулируемые привилегированные акции) и публикуемые резервы; в США с 1993 г. такой капитал должен составлять 4% активов; = core capital; primary capital; см. Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory practices;* * *. . Словарь экономических терминов . -
15 tier 2 capital
банк. капитал второго порядка (часть капитала банка, включающая субординированные долговые обязательства, гибридные финансовые инструменты, непубликуемые резервы и некоторые другие резервы, не относимые к капиталу первого порядка)Syn:See:risk-based capital, tier 1 capital, subordinated debt, hybrid security, undisclosed reserves, Basel Committee on Banking Supervision, tier 3 capital
* * *
капитал второго порядка, или дополнительный капитал: стандартное определение капитала на основе уровня риска его различных частей по методологии, предложенной Комитетом Кука; включает непубликуемые резервы, резервы против "плохих" кредитов, переоценку резервов, бессрочные привилегированные акции и др. субординированные долгосрочные кредиты, гибридные финансовые инструменты; в США с 1993 г. такой капитал должен составлять 4% активов; см. Basle Committee on Banking Regulations and Supervisory practices;* * *. . Словарь экономических терминов . -
16 off-balance-sheet risk
фин., учет забалансовый [внебалансовый\] риск (риск, который в явном виде не вытекает из балансовых активов и обязательств, т. е. риск, связанный с забалансовыми активами и обязательствами, напр., кредитный риск по учитываемым за балансом выданным гарантиям; сведения о таких рисках обычно раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности)Ant:See:* * *внебалансовый риск; забалансовый риск; риск по забалансовым сделкам; риск по внебалансовым операциям. . Словарь экономических терминов .Англо-русский экономический словарь > off-balance-sheet risk
-
17 asset risk
фин. риск активов (риск, связанный с возможностью падения рыночной стоимости инвестиционных активов, или меньшей, чем ожидалось, доходностью активов; для некоторых финансовых активов, напр. облигаций, может включать также и риск, связанный с неспособностью эмитента своевременно выплачивать проценты или погашать основную сумму долга)See: -
18 underwriting risk
1) фин. риск андеррайтеров ( гарантов размещения ценных бумаг), гарантийный риск (риск того, что купленные андеррайтером новые ценные бумаги не найдут покупателя или их цена в период размещения снизится)See:2) страх. риск андеррайтинга*, андеррайтинговый риск* (в страховании и перестраховании: риск, связанный с неопределенностью в отношении размера выплат по страховым требованиям и величины поступлений денежных средств страховщику, напр., риск, что величина выплат по определенному страховому полису или по портфелю страховых полисов составит больше, чем ожидалось)See:
* * *
гарантийный риск: риск того, что купленные банком - членом синдиката новые ценные бумаги не найдут покупателя или их цена в период размещения снизится; см. risk. -
19 RBC
1) Биология: RBC/P, red blood count, «эритроциты», количество эритроцитов, подсчёт количества эритроцитов, счёт эритроцитов2) Медицина: RBC%, RBC, абс., absolute RBC count, absolute RBC level, relative RBC count, relative RBC level, relative red blood cell count, relative red blood cell level, «красные кровяные тельца», «эритроциты» \<проф.\>, абсолютное содержание эритроцитов, относительное содержание эритроцитов, (German; see) RDW3) Военный термин: radio beam communications, rapid-bloom chaff4) Техника: reactor building cooling5) Шутливое выражение: Red Barney Collective6) Религия: Radio Bible Class7) Юридический термин: Reasoning By Cases8) Биржевой термин: Risk- Based Capital9) Сокращение: Rapid Bloom Chaff / Countermeasures, Regional Business Conference, radio beacon, red blood cells, 51cr-red blood cells, 99mtc-red blood cell, backcross with wild radish cytoplasm, both red cell, rabbit erythrocytes, radiation boundary condition, randombred control, ranitidine-bismuth-citrate, red blood cell transfusion, red blood cell(s), red blood corpuscle, red lood cell count, resin based composites, retroperitoneal bronchogenic cysts, rod bipolar cells, rotating biological contactors, rotating biological system10) Физиология: Red Blood Cell (count)11) Иммунология: red blood cell12) Фирменный знак: Royal Bank Of Canada13) Экология: rotating biological contactor14) Деловая лексика: Real Business Cycle15) Глоссарий компании Сахалин Энерджи: RosBusinessConsulting (Russian)16) AMEX. Regal Beloit Corporation -
20 RBC
- 1
- 2
См. также в других словарях:
risk-based capital — Rules for establishing minimum required levels of book capital for financial institutions. Capital is allocated to types of bank assets based upon weightings assigned to those assets. For example, U.S. Treasury obligations and some U.S. Agency… … Financial and business terms
Risk-Based-Capital-Konzept — das US amerikanische Pendant zu den in Deutschland geltenden Solvabilitätsvorschriften und ein Vorbild zur risikobasierten Kapitalausstattung gemäß ⇡ Solvency II. Das hinter dem R. B. C. K. stehende Modell wurde von der National Association of… … Lexikon der Economics
risk-based capital — /ˌrɪsk beɪst kæpɪt(ə)l/ noun an internationally approved system of calculating a bank’s capital value by assessing the risk attached to its assets (cash deposits and gold, for example, have no risk, while loans to Third World countries have a… … Dictionary of banking and finance
risk-based capital ratio — Bank requirement that there be a minimum ratio of estimated total capital to estimated risk weighted asset. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
Risk-Based Capital Requirement — A stated requirement of liquid reserves placed upon banks and institutions that deal in risky ventures. These requirements exist for the protection of investors who hold an interest in these types of businesses. Governing bodies place reserve… … Investment dictionary
Risk-based pricing — is a methodology adopted by many lenders in the mortgage and financial services industries. The interest rate on a loan is determined not only by the time value of money, but also by the lender s estimate of the probability that the borrower will … Wikipedia
total risk-based capital — A regulatory definition of bank capital. The sum of tier 1 plus tier 2 capital. American Banker Glossary … Financial and business terms
Return On Risk-Adjusted Capital - RORAC — A rate of return used in financial analysis, whereby riskier projects and investments are evaluated based on the capital at risk. RORAC makes it easier to compare and contrast projects with different risk profiles. Allocated risk capital = the… … Investment dictionary
Consumption-based capital asset pricing model — The consumption based capital asset pricing model (CCAPM) is used in finance and economics as an expansion of the capital asset pricing model (CAPM). The CCAPM factors in consumption as a means of understanding and calculating an expected return… … Wikipedia
Capital requirement — The capital requirement is a bank regulation, which sets a framework on how banks and depository institutions must handle their capital. The categorization of assets and capital is highly standardized so that it can be risk weighted.… … Wikipedia
Risk adjusted return on capital — (RAROC) is a risk based profitability measurement framework for analysing risk adjusted financial performance and providing a consistent view of profitability across businesses. The concept was developed by Bankers Trust in the late 1970s. Note,… … Wikipedia